https://youtu.be/qqwbPsbBK6g

제가 월말에 수익률 계산해보던 모멘텀 투자가 이미 논문으로 나와있었군요.
ETF, 원자재, 단기채권, 외환에 적용가능하다고 합니다.
최근 한달 급등한 거는 사고, 한달 떡락한거는 숏치는 전략이 먹힌다네요.
미국장에서 백테스트해보려했는데..
일단 ETF가 너무많아서 가려내기가 어렵고.. 섹터 ETF를 뽑아도 변동성이 심해서 쉽지 않습니다.
올 상반기에 1달 모멘텀 상위였던 XLRE, DBC 이런 애들은
떡상 다음달에 사면 30%수익을 주고 그러는데
그 다음 한달에 40%까이고 이러면 너무 많이 깎이거든요.
변동성이 좀 작은 놈들로 추려낼 필요가 있을 것 같습니다.
아니면 한달모멘텀을 사용하되 최고가 대비 5%손실나면 한동안 종목에서 제외하든지...