세헤라자데(Scheherezade Op. 35)는 1888년에 완성되었고 천일야화(아라비안 나이트)를 모티브로 합니다.  후에 미하일 포킨(Michel Fokine)이 1909년 안무한 발레작품에 사용됩니다. 전설적 발레단 발레뤼스(Ballets Russes)의 파리데뷔작품이었는데 당시 강렬하고 열정적인 안무와 이국적이고 화려한 디자인으로 주목을 받았습니다.

천일야화 :
샤라아르 왕은 왕비의 부정을 알게된 후 모든 여성을 증오하여 신부감 후보를 맞이하고 다음날 죽여버리는 일을 계속합니다.
그렇게 불려간 처녀 중에 대신의 딸이었던 세헤라자데가 있었는데, 여러나라의 전설과 역사에 정통한 독서가였던데다가 이야기를 재미나게 들려주는 재주가 있어서 천일밤낮 동안 이야기를 들려줍니다. 다음 이야기가 궁금해서 죽이지 못하고 결국 왕은 화를 누그러뜨려 자신의 생각을 바꿉니다. 그녀를 사랑하게 되어 왕비로 맞아들이고 성군이 되어 잘 살았다는 내용입니다.

전체 4악장으로 구성되어 있습니다.
1악장 '바다와 신바드의 배' (I.The Sea and Sinbad's Ship)
2악장 '칼랜더 왕자 이야기' (II. The Kalandar Prince)
3악장 '젊은 왕자과 공주' (III. The Young Prince and The Young Princess)
4악장 '바그다드의 축제' (IV. Festival at Baghdad)

1악장은 세헤라자데가 술탄에게 신밧드의 이야기를 들려주듯이 각 주제 선율들이 번갈아 등장하고, 술탄은 마치 자신이 신밧드가 된 것처럼 이야기에 빠져듭니다.